Opção 1

1-Abra o Regedit
2-Localize a chave abaixo:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Internet Settings\Zones\3] "Para os usuários logados no momento"
ou
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
Internet Settings\Zones\3] "Para todos os usuários"

3-No painel direito, localize o valor 1803, clique 2x no mesmo e adicione o valor 3
4-Reinicie o windows ou faça um LogOff.

Opção 2 - Via Opções do Internet Explorer

1-Abra o "Opções do Internet Explorer" e clique na aba "Segurança".
2-Clique no botão "Nível Personalizado" e dentro de "Configurações de Segurança", localize o recurso "Downloads de arquivo" e selecione "Desativar"


Continuando, essa parte bloqueia o acesso ao recurso acima.

1- Regedit
2-Localize a chave abaixo:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel "Para os usuários logados no momento"
ou
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\
Control Panel] "Para todos os usuários"

2-Em geral, as chaves Internet Explorer e Control Panel, não existe, deste modo você deverá cria-las, clicando com o botão direito (Novo-Chave) nomeando-a como "Internet Explorer e dentro do mesmo, crie a chave "Control Panel"

3-No painel direito, crie um valor DWORD clicando com o Botão direito (Novo->Valor DWORD) nomeando-o como SecurityTab, clique 2x no mesmo e adicione o valor 1

Feito isso saia do registro do windows e faça o teste, caso tenha seguido todos os passos citados acima, não ha como ter erro.